Zeitvariable Risikoprämien als Erklärung für Marktanomalien 124 Die vorliegende Ausgabe von Eduard

Die vorliegende Ausgabe von Eduard Norde (1849-1895) ist eine Reisebeschreibung von seinem persönlichen Aufenthalt in Innerarabien

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Zeitvariable Risikoprämien als Erklärung für Marktanomalien 124 Die vorliegende Ausgabe von EduardKapitalmarkttheoretische Modelle dienen zur Bewertung unsicherer zuknftiger Zahlungsstrme. Die verschiedenen kapitalmarktheoretischen Modelle unterscheiden sich dabei vor allem in der expliziten Bestimmung der relevanten Risikofaktoren. Fr mehr als zwei Jahrzehnte galt das Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Verbindung mit der Markteffizienztheorie als das dominierende Kapitalmarktmodell in der Wissenschaft wie auch in der Praxis. Demzufolge