Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 und Schäden vermieden werden

und Schäden vermieden werden

die ein anderes Licht auf das Verhalten des jungen Princeps werfen und dabei auch der Frage nachgehen

erwartet ihn der

We give the mixed small gain condition in a matrix form

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 und Schäden vermieden werdenStudienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto Friedrich Universitt Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Verffentlichung u. a. aufgrund der Annahme der Volatilitt als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und